VaR₉₅% = μ - 1.645σ√Δt
β_hedge = -Cov(P,M)/Var(M)
CVaR = E[L|L > VaR]
Formation Spécialisée • 4 Semaines Expert

Derivatives Risk
Management
Workshop

Cours spécialisé de 4 semaines sur le hedging de portefeuille, protection tail risk, trading de corrélation et gestion systémique des risques avec conformité réglementaire européenne MiFID II et techniques institutionnelles.

4
Semaines
12h
Contenu
100%
Pratique
Formation Derivatives Risk Management Workshop

Maîtrise du Risk Management Institutionnel

Formation intensive spécialement conçue pour les gestionnaires de risques et traders souhaitant exceller dans la protection et l'optimisation de portefeuilles complexes.

Protection Avancée des Portefeuilles

Notre workshop Derivatives Risk Management vous enseigne les techniques de pointe utilisées par les Chief Risk Officers des plus grandes institutions financières. Vous apprendrez à construire des stratégies de hedging sophistiquées, à gérer les risques de queue et à optimiser les corrélations pour une protection maximale du capital.

Hedging de Portefeuille Institutionnel

Techniques de couverture multi-actifs avec optimisation des coûts et efficacité du capital

Protection contre les Risques Extrêmes

Tail risk hedging, assurance de portefeuille et gestion des événements de cygne noir

Trading de Corrélation

Exploitation des relations inter-marchés et diversification dynamique avec dérivés

Programme Intensif

Semaine 1 VaR & Stress Testing
Semaine 2 Tail Risk Protection
Semaine 3 Correlation Trading
Semaine 4 Conformité & Réglementation
Prix Workshop 279€

Certification professionnelle incluse

Impact Mesurable sur la Performance

Les résultats concrets de nos participants au workshop Risk Management, avec amélioration significative des métriques de protection et d'efficacité.

-67%

Réduction moyenne du maximum drawdown des portfolios protégés

+156%

Amélioration du ratio de Calmar post-formation en moyenne

€127K

Économie moyenne sur coûts de hedging grâce aux techniques apprises

A

Adrienne Dubois

Chief Risk Officer, Amundi

"Les techniques de tail risk hedging ont révolutionné notre approche. Nous avons réduit notre VaR de 45% tout en maintenant les rendements. Formation indispensable pour tout CRO."

-45% VaR portfolio Diplômée juillet 2025
M

Maxime Lefortier

Head of Derivatives, Crédit Agricole

"Le trading de corrélation nous a ouvert de nouvelles opportunités d'alpha. Nos spreads inter-sectoriels génèrent maintenant 23% de rendement additionnel."

+23% alpha génération Diplômé juin 2025

Technologies de Risk Management Avancées

Maîtrisez les outils et systèmes utilisés par les départements de risk management des plus grandes institutions financières mondiales.

Système VaR Multi-Modèles

Calcul VaR paramétrique, historique et Monte Carlo avec backtesting automatisé et validation de Kupiec.

Engine de Stress Testing

Scenarios de stress historiques et hypothétiques avec calcul d'impact sur P&L et métriques de risque.

Optimiseur de Hedging Dynamique

Algorithmes d'optimisation pour hedging ratio ajustement avec minimisation des coûts de transaction.

Moniteur de Corrélation Temps Réel

Surveillance continue des matrices de corrélation avec alertes sur ruptures structurelles et régime switching.

Suite Professionnelle Complète

Risk Management Platform

Interface unifiée pour monitoring, alertes et reporting réglementaire automisé

Base Données Scenarios

Bibliothèque de 500+ scenarios de stress historiques et forward-looking

API Market Data

Flux temps réel de volatilités, corrélations et surfaces de risque

Regulatory Reporting

Templates automatisés pour COREP, FINREP et reporting ESMA

Conformité Réglementaire Européenne

Framework complet de conformité aux standards européens les plus stricts en matière de gestion des risques et reporting réglementaire.

Standards Réglementaires

MiFID II Best Execution

Protocoles de meilleure exécution pour instruments de hedging avec documentation et reporting obligatoire

EMIR Trade Reporting

Déclaration des transactions OTC de dérivés avec UTI, UPI et lifecycle events

FRTB Capital Requirements

Calculs de capital réglementaire selon Fundamental Review of Trading Book

Gouvernance des Risques

Limites et Mandats

Structure de limites hiérarchiques avec escalation automatique et override procedures

Model Risk Management

Validation indépendante, backtesting et monitoring des modèles de risque

Operational Risk Controls

Contrôles de premier niveau et réconciliation automatisée des positions

Certification Professionnelle

Formation certifiante reconnue par l'AMF et compatible avec les exigences de formation continue des professionnels de la finance. Préparation aux certifications FRM, PRM et aux standards de l'industrie en risk management.

Destiné aux Professionnels du Risque

Workshop spécialisé pour les professionnels en charge de la gestion des risques et de la protection des portefeuilles institutionnels.

Risk Managers

CRO, directeurs des risques, risk analysts et responsables de middle office gérant des expositions en dérivés dans institutions financières.

  • Responsabilité risk management
  • Exposition dérivés > 100M€
  • Connaissance VaR/stress testing

Portfolio Managers

Gérants de fonds, directeurs d'investissement et asset managers utilisant des dérivés pour protection et optimisation de portefeuilles.

  • AUM > 50M€ sous gestion
  • Utilisation régulière dérivés
  • Objectifs protection capital

Compliance & Audit

Responsables conformité, auditeurs internes et contrôleurs permanents spécialisés dans les activités de marché et dérivés.

  • Fonction compliance/audit
  • Spécialisation marchés financiers
  • Connaissance réglementation EU

Prérequis Professionnels

Expérience

Minimum 3 ans en risk management, portfolio management ou compliance

Formation

Master finance/risques ou certifications FRM/PRM/CFA recommandées

Technique

Maîtrise Excel avancé, VBA et bases Python/R pour modélisation

Métriques d'Efficacité du Risk Management

Indicateurs avancés pour mesurer l'efficacité de vos stratégies de protection et l'optimisation de votre framework de risk management.

KPI de Risk Management

Risk-Adjusted Return

Mesure de la performance ajustée du risque avec prise en compte des coûts de hedging et protection tail risk.

Hedging Effectiveness Ratio

Ratio d'efficacité des stratégies de hedging avec mesure de la réduction de volatilité obtenue versus coût.

Tail Risk Protection Score

Score composite évaluant la protection contre événements extrêmes avec Expected Shortfall et stress testing.

Dashboard Risk Management

VaR Coverage Ratio 96.8%
Hedging Cost Efficiency 78.5%
Model Validation Score 9.2/10
Regulatory Compliance 100%
Prochaine Évaluation

Review risk framework : 5 août 2025

Reporting Hebdomadaire

Tableaux de bord automatisés avec KPI de risque et alertes préventives

Coaching Spécialisé

Sessions individuelles avec experts CRO de tier 1 pour optimisation framework

Certification Finale

Diplôme certifiant expertise risk management avec reconnaissance AMF

Formations Complémentaires

Renforcez votre expertise avec nos autres programmes spécialisés en dérivés financiers.

Options Trading Fundamentals

Formation complète de 8 semaines couvrant les bases des options, stratégies put/call et analyse des Greeks pour construire une base solide.

449 EUR
Découvrir

Advanced Derivatives Strategies

Programme intensif de 6 semaines pour investisseurs expérimentés : spreads complexes, options exotiques et arbitrage avancé.

379 EUR
Découvrir
CVaR₉₉% = E[L|L > VaR₉₉%]
h* = argmin σ²(P-hS)
RCSA = f(P, I, V)

Excellez en Risk Management

Rejoignez notre workshop Derivatives Risk Management et maîtrisez les techniques de protection utilisées par les plus grandes institutions financières européennes.

4 semaines
Formation spécialisée intensive
Certification
Reconnue AMF et industrie
Experts
CRO institutions tier 1