Derivatives Risk
Management
Workshop
Cours spécialisé de 4 semaines sur le hedging de portefeuille, protection tail risk, trading de corrélation et gestion systémique des risques avec conformité réglementaire européenne MiFID II et techniques institutionnelles.
Maîtrise du Risk Management Institutionnel
Formation intensive spécialement conçue pour les gestionnaires de risques et traders souhaitant exceller dans la protection et l'optimisation de portefeuilles complexes.
Protection Avancée des Portefeuilles
Notre workshop Derivatives Risk Management vous enseigne les techniques de pointe utilisées par les Chief Risk Officers des plus grandes institutions financières. Vous apprendrez à construire des stratégies de hedging sophistiquées, à gérer les risques de queue et à optimiser les corrélations pour une protection maximale du capital.
Hedging de Portefeuille Institutionnel
Techniques de couverture multi-actifs avec optimisation des coûts et efficacité du capital
Protection contre les Risques Extrêmes
Tail risk hedging, assurance de portefeuille et gestion des événements de cygne noir
Trading de Corrélation
Exploitation des relations inter-marchés et diversification dynamique avec dérivés
Programme Intensif
Certification professionnelle incluse
Impact Mesurable sur la Performance
Les résultats concrets de nos participants au workshop Risk Management, avec amélioration significative des métriques de protection et d'efficacité.
-67%
Réduction moyenne du maximum drawdown des portfolios protégés
+156%
Amélioration du ratio de Calmar post-formation en moyenne
€127K
Économie moyenne sur coûts de hedging grâce aux techniques apprises
Adrienne Dubois
Chief Risk Officer, Amundi
"Les techniques de tail risk hedging ont révolutionné notre approche. Nous avons réduit notre VaR de 45% tout en maintenant les rendements. Formation indispensable pour tout CRO."
Maxime Lefortier
Head of Derivatives, Crédit Agricole
"Le trading de corrélation nous a ouvert de nouvelles opportunités d'alpha. Nos spreads inter-sectoriels génèrent maintenant 23% de rendement additionnel."
Technologies de Risk Management Avancées
Maîtrisez les outils et systèmes utilisés par les départements de risk management des plus grandes institutions financières mondiales.
Système VaR Multi-Modèles
Calcul VaR paramétrique, historique et Monte Carlo avec backtesting automatisé et validation de Kupiec.
Engine de Stress Testing
Scenarios de stress historiques et hypothétiques avec calcul d'impact sur P&L et métriques de risque.
Optimiseur de Hedging Dynamique
Algorithmes d'optimisation pour hedging ratio ajustement avec minimisation des coûts de transaction.
Moniteur de Corrélation Temps Réel
Surveillance continue des matrices de corrélation avec alertes sur ruptures structurelles et régime switching.
Suite Professionnelle Complète
Risk Management Platform
Interface unifiée pour monitoring, alertes et reporting réglementaire automisé
Base Données Scenarios
Bibliothèque de 500+ scenarios de stress historiques et forward-looking
API Market Data
Flux temps réel de volatilités, corrélations et surfaces de risque
Regulatory Reporting
Templates automatisés pour COREP, FINREP et reporting ESMA
Conformité Réglementaire Européenne
Framework complet de conformité aux standards européens les plus stricts en matière de gestion des risques et reporting réglementaire.
Standards Réglementaires
MiFID II Best Execution
Protocoles de meilleure exécution pour instruments de hedging avec documentation et reporting obligatoire
EMIR Trade Reporting
Déclaration des transactions OTC de dérivés avec UTI, UPI et lifecycle events
FRTB Capital Requirements
Calculs de capital réglementaire selon Fundamental Review of Trading Book
Gouvernance des Risques
Limites et Mandats
Structure de limites hiérarchiques avec escalation automatique et override procedures
Model Risk Management
Validation indépendante, backtesting et monitoring des modèles de risque
Operational Risk Controls
Contrôles de premier niveau et réconciliation automatisée des positions
Certification Professionnelle
Formation certifiante reconnue par l'AMF et compatible avec les exigences de formation continue des professionnels de la finance. Préparation aux certifications FRM, PRM et aux standards de l'industrie en risk management.
Destiné aux Professionnels du Risque
Workshop spécialisé pour les professionnels en charge de la gestion des risques et de la protection des portefeuilles institutionnels.
Risk Managers
CRO, directeurs des risques, risk analysts et responsables de middle office gérant des expositions en dérivés dans institutions financières.
- Responsabilité risk management
- Exposition dérivés > 100M€
- Connaissance VaR/stress testing
Portfolio Managers
Gérants de fonds, directeurs d'investissement et asset managers utilisant des dérivés pour protection et optimisation de portefeuilles.
- AUM > 50M€ sous gestion
- Utilisation régulière dérivés
- Objectifs protection capital
Compliance & Audit
Responsables conformité, auditeurs internes et contrôleurs permanents spécialisés dans les activités de marché et dérivés.
- Fonction compliance/audit
- Spécialisation marchés financiers
- Connaissance réglementation EU
Prérequis Professionnels
Minimum 3 ans en risk management, portfolio management ou compliance
Master finance/risques ou certifications FRM/PRM/CFA recommandées
Maîtrise Excel avancé, VBA et bases Python/R pour modélisation
Métriques d'Efficacité du Risk Management
Indicateurs avancés pour mesurer l'efficacité de vos stratégies de protection et l'optimisation de votre framework de risk management.
KPI de Risk Management
Risk-Adjusted Return
Mesure de la performance ajustée du risque avec prise en compte des coûts de hedging et protection tail risk.
Hedging Effectiveness Ratio
Ratio d'efficacité des stratégies de hedging avec mesure de la réduction de volatilité obtenue versus coût.
Tail Risk Protection Score
Score composite évaluant la protection contre événements extrêmes avec Expected Shortfall et stress testing.
Dashboard Risk Management
Prochaine Évaluation
Review risk framework : 5 août 2025
Reporting Hebdomadaire
Tableaux de bord automatisés avec KPI de risque et alertes préventives
Coaching Spécialisé
Sessions individuelles avec experts CRO de tier 1 pour optimisation framework
Certification Finale
Diplôme certifiant expertise risk management avec reconnaissance AMF
Formations Complémentaires
Renforcez votre expertise avec nos autres programmes spécialisés en dérivés financiers.
Options Trading Fundamentals
Formation complète de 8 semaines couvrant les bases des options, stratégies put/call et analyse des Greeks pour construire une base solide.
Advanced Derivatives Strategies
Programme intensif de 6 semaines pour investisseurs expérimentés : spreads complexes, options exotiques et arbitrage avancé.
Excellez en Risk Management
Rejoignez notre workshop Derivatives Risk Management et maîtrisez les techniques de protection utilisées par les plus grandes institutions financières européennes.