Advanced Derivatives
Strategies
Programme intensif de 6 semaines pour investisseurs expérimentés : spreads complexes, options exotiques, futures et techniques de hedging sophistiquées avec focus sur l'arbitrage et le trading de volatilité avancé.
Stratégies Avancées pour Experts
Formation de niveau institutionnel conçue pour les traders expérimentés souhaitant maîtriser les dérivés les plus sophistiqués des marchés européens.
Expertise de Niveau Institutionnel
Notre formation Advanced Derivatives Strategies vous initie aux techniques utilisées par les traders professionnels des grandes banques d'investissement. Vous apprendrez à structurer des produits complexes, identifier des opportunités d'arbitrage et gérer des books multi-actifs avec précision mathématique.
Spreads et Combinaisons Complexes
Iron Condors, Butterflies, Calendar spreads avec optimisation dynamique selon les conditions de marché
Options Exotiques et Structures
Barrières, Asiatiques, Lookback et produits structurés avec modélisation Monte Carlo
Trading de Volatilité Avancé
Dispersion trading, corrélation et surface de volatilité avec techniques d'arbitrage statistique
Programme Avancé
Accès plateformes avancées inclus
Performance Exceptionnelle des Diplômés
Les résultats remarquables de nos étudiants en stratégies avancées de dérivés, avec des gains substantiels et une maîtrise technique reconnue.
+287%
Amélioration du rendement risk-adjusted moyen des participants
87%
Réussisent à générer des Alpha positifs dans les 8 semaines
€47,200
Gain médian des diplômés sur leur première année post-formation
Étienne Marchant
Hedge Fund Manager, Monaco
"Les techniques d'arbitrage de volatilité apprises m'ont permis de diversifier mes stratégies. Mon fund a généré 31% net en 2025 grâce aux structures exotiques maîtrisées."
Sophie Lemercier
Directrice Trading, Société Générale
"L'approche quantitative des corrélations m'a donné un avantage décisif. Nos spreads inter-marchés ont surperformé de 18% vs benchmark cette année."
Outils de Trading Institutionnels
Accès exclusif aux technologies et modèles utilisés par les desk de trading des plus grandes institutions financières européennes.
Moteur de Pricing Multi-Modèles
Heston, Local Volatility, Stochastic Alpha Beta Rho pour options exotiques avec calibration temps réel sur surface de volatilité.
Optimiseur de Spreads Dynamiques
Algorithmes d'optimisation pour construction automatique de spreads selon objectifs de risque/rendement et contraintes de liquidité.
Scanner d'Arbitrage en Temps Réel
Détection automatique d'opportunités d'arbitrage entre options, futures et spots sur multiple exchanges européens.
Simulateur Monte Carlo Avancé
Simulation haute performance pour produits path-dependent avec variance reduction techniques et parallélisation GPU.
Environnement Professionnel
Trading Floor Simulator
Réplication complète d'un environnement de trading institutionnel avec market making simulé
Base de Données Premium
Accès à Reuters/Bloomberg level data sur options et futures européens en temps réel
Modules Python/R Avancés
Librairies quantitatives institutionnelles pour modeling et backtesting sophistiqué
Mentorat Expert
Accompagnement par anciens traders de BNP Paribas, Société Générale et Crédit Agricole
Gestion des Risques Institutionnels
Protocoles avancés de risk management adaptés aux stratégies complexes et conformes aux standards européens les plus stricts.
Risk Management Avancé
Value at Risk Paramétrique
Calcul VaR pour portfolios multi-dérivés avec matrices de corrélation dynamiques et stress scenarios
Limites Greeks Dynamiques
Système de limites auto-ajustables selon volatilité du marché et expositions croisées
Hedging Multi-dimensionnel
Techniques de couverture pour books complexes avec minimisation des coûts de transaction
Conformité Réglementaire
FRTB Compliance
Fundamental Review of Trading Book avec calculs de capital réglementaire pour dérivés
MIFID II Best Execution
Protocoles de meilleure exécution pour ordres complexes sur options et structures
Margining EMIR/UMR
Calculs de marge initiale non-clearable et variation selon standards européens
Excellence Opérationnelle
Formation aux standards de l'industrie avec emphasis sur la gestion des risques operationnels, model risk management et contrôles internes. Préparation aux environnements de trading haute fréquence et gestion de liquidité en période de stress.
Formation Réservée aux Experts
Programme exigeant destiné aux professionnels expérimentés souhaitant atteindre l'excellence en trading de dérivés complexes.
Traders Professionnels
Traders institutionnels, market makers et gérants quantitatifs cherchant à diversifier leurs stratégies et augmenter leur alpha generation.
- Expérience trading 5+ ans
- AUM > 5M€ ou P&L track record
- Maîtrise Greeks de base
Risk Managers Senior
Responsables risques dans banques d'investissement, hedge funds et asset managers gérant des books de dérivés complexes.
- Position senior risk management
- Certification FRM/PRM préférable
- Exposition dérivés institutionnels
Quantitative Analysts
Quants en structuration, pricing et model validation souhaitant approfondir leur expertise en produits dérivés non-vanilla.
- PhD/Master quant finance
- Programmation Python/C++/R
- Modèles SDE/PDE maîtrisés
Prérequis Techniques Stricts
Black-Scholes, Greeks, strategies de base parfaitement intégrées
Calcul stochastique, EDP, méthodes numériques niveau Master
Minimum 3 ans en environnement financier avec P&L responsibility
Métriques de Performance Avancées
Système sophistiqué de mesure de performance avec indicateurs utilisés par les hedge funds et banques d'investissement les plus performants.
KPI Institutionnels
Alpha Generation Capacity
Mesure de la capacité à générer des rendements supérieurs au marché avec décomposition factorielle et attribution de source.
Multi-Asset Correlation Beta
Analyse des expositions croisées entre classes d'actifs avec matrices de corrélation conditionnelle et regime switching.
Greeks P&L Consistency
Vérification de la cohérence entre P&L expliqué par les Greeks et P&L réalisé avec décomposition des sources d'écart.
Dashboard Expert
Prochaine Review
Session d'évaluation Expert : 2 août 2025
Reviews Bi-hebdomadaires
Analyse détaillée des performances avec attribution factorielle et recommandations
Coaching Senior
Mentorship avec Head of Trading d'institutions tier 1 pour optimisation avancée
Rapports Institutionnels
Documentation complète style pitch book avec métriques comparatives du marché
Complétez Votre Expertise
Formations complémentaires pour une maîtrise totale de l'univers des dérivés financiers.
Options Trading Fundamentals
Formation complète de 8 semaines couvrant les bases des options, stratégies put/call et analyse des Greeks pour débutants motivés.
Derivatives Risk Management Workshop
Cours spécialisé de 4 semaines sur le hedging de portefeuille et la protection contre les risques extrêmes avec conformité européenne.
Devenez Expert en Dérivés Avancés
Rejoignez l'élite des traders institutionnels avec notre formation Advanced Derivatives Strategies. Maîtrisez les techniques qui génèrent l'alpha sur les marchés les plus sophistiqués.